Equity Quant Senior H/F

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Equity Quant Senior H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d'une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Au sein du département Global Markets, la Recherche Quantitative Front Office constitue un pôle transverse regroupant l'ensemble des activités de recherche et développement de la banque sur les principales classes d'actifs : taux, change, actions, crédit, XVA, ainsi que l'intelligence artificielle. Cet environnement favorise les projets transverses, le dialogue entre équipes et le partage d'expertise, dans l'objectif de stimuler l'innovation, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'élever la qualité des livrables.

Intégrée à ce pôle, l'équipe de Recherche Quantitative Equity accompagne le fort développement du business dérivés actions en concevant et développant les modèles, méthodes numériques et outils utilisés par le trading pour la valorisation et la couverture des produits. Résolument orientée production, l'équipe travaille en interaction étroite avec les équipes de vente, de trading, de structuration, de risques et d'IT afin de livrer rapidement des solutions innovantes, robustes et industrialisées dans les systèmes de la banque.

Dans le cadre du fort développement de l'activité Equity, en particulier sur les indices propriétaires, nous recrutons un(e) Analyste quantitatif(ve) senior disposant d'une expertise solide en Quantitative Investment Strategies (QIS).

Vous jouerez un rôle clé dans la conception et la mise en place, en collaboration étroite avec les équipes informatiques, de structuration et les autres quants, d'un nouveau framework robuste et performant dédié au backtesting d'indices, à l'innovation et à la publication de nouveaux indices propriétaires.

Vos principales missions seront de :

• Contribuer à la conception et à la mise en place de la nouvelle plateforme QIS
• Concevoir, développer et tester de nouvelles stratégies QIS
• Accompagner les phases de validation et de mise en production des développements
• Apporter un support quantitatif de haut niveau aux équipes de trading et de structuration
• Documenter les travaux réalisés et présenter les résultats aux différentes parties prenante

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur - PhD /M2 à l'université, avec une spécialisation en Mathématiques financière.

Niveau d'expérience minimum

11 ans et plus

Expérience

Vous possédez d'une expérience de Quant front office d'au moins 10 ans.

Compétences recherchées

Hard skills :

• Expertise confirmée en Quantitative Investment Strategies (QIS), incluant la conception de stratégies, les modèles de pricing associés et les méthodes numériques
• Solide maîtrise de l'informatique, avec une expertise en C++ et/ou C#
• Expérience avérée dans la conception et l'architecture de plateformes de backtesting d'indices

Soft skills :

• Excellentes capacités de communication et aisance dans les interactions avec des interlocuteurs variés (trading, structuration, IT, risques)
• Créativité et forte capacité d'innovation
• Rigueur, esprit d'analyse et sens du détail
• Forte motivation et engagement dans les projets
• Esprit d'équipe et goût pour le travail collaboratif

Langues

Anglais courant, à l'oral comme à l'écrit